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  オーストラリアの海に、バンジージャンプ!

2008年07月29日

本日もシステムに逆らう…バカ者

昨日(2008/07月28日)のアメリカのマーケット

S&P500INDEXが     …1234.37(前日比−23.39)になる!
CME日経平均先物が …13270 (前日比−240)となる!
NY原油(WTI)08/09限月が…124.73(前日比+1.47)となる!
NYガソリン 08/09限月が…307.00(前日比+3.77)となる!

TOCOM(東京工業品取引所)2009/01限月・始値が…89270円(+470円)

S&PやCMEが大きく下げた!ので、システム的には、始値で指値=88800円「買」である。しかし、流れ(中長期)は「売」なので…「戻り売り」に徹し指値=89290円(約定=89370円)で…1枚を売る!(急上昇中に売ったので、指値より+80円高く売れる)

その後…89430円まで上昇!それから…89050円まで下がったので…89290円にST(ストップ=逆指値)注文を入れ、これが約定する!

@(89370−89290)×50倍×1枚−498円(手数料)
=3502円

ここで再び下がる!感じがしたので、再度=89290円で…1枚を売る!
AM10:00前の高値である89430円+30円=89460円に、ヘッジの為に、新規の買(ST)注文を入れる。その直後に、89490円まで上昇する!
89460円買・ST注文(約定・89480円=スリッページ20円発生)
まさか…まさか…89460円買・ST注文が約定するとは(泣く)
やっぱり、始値より+190円逆行での反対売買は厳しすぎた!
せめて、始値より+400円逆行の89670円位にすべきだった。

後場のポジションは…
A 2009/02月限 89290円売(仕切=ST注文・買→89530円)
B 2009/02月限 89480円買(仕切=ST注文・売→89010円)

Bの買注文(89480円)が…ST注文(89010円)にヒットするが…今回はスリッページは発生せず仕切れる!
B(89010−89480)×50倍×1枚−498円(手数料)
=−23998円

本日のトレード(決済)
計(3502円−23998円)=(−20496円)

Aの売注文(89290円)−終値(88950円)=340円×50倍
=(+17000円→本日オーバーナイトを行う)


posted by カーズ at 18:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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